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【创新前沿】bet356APP在线金融物理研究团队一研究成果在Reports on Progress in Physics上发表

  稿件来源: 商学院  |   作者:谢文杰、蒋志强  |  摄影:  |  编辑:亦枫  |  访问量:5636

应国际著名综述期刊Reports on Progress in Physics的邀请,商学院金融物理研究团队在金融市场多重分形研究领域的重要综述论文“Multifractal analysis of financial markets: A review”在该刊发表。Reports on Progress in Physics由英国皇家物理学会主办,所发表的论文均由该领域国际著名专家受邀撰写,期刊影响因子16.62。上述综述论文的发表充分肯定了这一团队在金融物理研究领域的突出贡献。

论文系统回顾了金融时间序列分析中多重分形分析的方法和模型,综述了在不同市场和不同时间段的金融时间序列中多重分形实证研究,讨论了多重分形特性的来源,归纳了多重分形在市场有效性分析、风险管理和其他应用中的研究。最后,论文讨论了一些未解决的问题,对金融市场多重分形分析的发展方向进行了探讨和展望。

金融市场多重分形研究,是金融物理学的重要方向之一。事实上,在自然界和社会经济复杂系统中,分形和多重分形现象普遍存在。多重分形分析最早起源于流体力学研究,并很快成为几乎所有领域中的复杂非线性时间序列(甚至包括小说、音乐等)、二维及三维几何体上的测度(如书画、扫描电镜照片、多孔介质扩散现象、温度场、速度场、浓度场等)的强大工具。论文系统梳理的多重分形分析方法和模型,对于其它领域也具有适用性。

该团队对分形和多重分形领域进行了近20年的研究,提出了一系列分形和多重分形分析方法,给出了研究多重分形统计显著性的统计检验方法,建立了系统分析多重分形特性产生原因的研究框架,提出的理论和方法适用于其它学科的时间序列分析。相关研究成果在国际同行中也产生了较大影响,曾获全国百篇优秀博士论文提名、上海市自然科学奖二等奖等。

论文由蒋志强教授、谢文杰博士、周炜星教授、Didier Sornette教授共同完成。其中,蒋志强、谢文杰为共同第一作者,周炜星、Sornette为共同通讯作者。Sornette教授现任职于瑞士苏黎世联邦理工学院,是bet356APP在线荣誉教授。本研究受到国家自然科学基金NSFC-广东大数据科学研究中心项目、自然科学基金重点项目、中央高校基本科研业务费等项目的支持。

论文链接:


发布日期:2019年11月26日16时06分
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